做回测/研究时最烦的不是「拉一次数」，而是口径长期一致：复权、退市股、历史成分、PIT ，每个脚本自己拼很快就分叉。 开源了 CNEquity：把多源 A 股数据落到本地 Parquet 湖，可日更、可复查、行级溯源。不给交易信号，只做数据底座。 和常见工具的分工大概是： AkShare 等：怎么调数据源 Tushare：云端（要积分/token ） Qlib / vn.py ：研究或交易平台 CNEquity：中间的本地湖 + 日更编排 几个点： 42 个数据集（行情 / 基本面 / 资金 / 公告 / 指数行业 / 宏观风险等） 复权、历史成分、PIT 统一在 load() 保留退市股（ README 里有个等权持有实验：有无退市股，2016–2021 收益 5.9% vs 12.0%） 零注册、零 API Token ； pip 就能试 可选 MCP ，把本地湖只读挂给 AI Agent cne serve 只读运维台看水位和审计 30 秒： pip install cnequity cne dem...