最近 GitHub 上出现了几个用 Jev 做量化回测的项目，结果基本都是负的。 BTC/USD 五道验证门回测，holdout AUC 0.471–0.503 ，等同随机猜测。NQ 订单簿模拟，339 次决策命中率 67.8%，扣手续费后净亏 -62.69 。 我翻完这些回测，觉得问题不在 Jev 本身，在于很多人把它放在了交易系统里错误的位置。 这篇文章拆三件事：Jev 底层到底在算什么、为什么校准概率对量化是双刃剑、以及一个大多数人接进系统后才意识到的问题——你的行情数据，时间戳对得上吗？ 一、Jev 是什么：三种问法，没有"写作文"这一步 先看它的 API 。只有三种问法： 问法 怎么用 返回什么 量化场景 选择题 从预定义选项里选一个 选项、概率、置信度 新闻利好利空、标的排序 打分题 按评分标准打分 分数、概率、置信度 财报语气、风险等级 判断题 判断一句话是真是假 0 到 1 之间的概率 是/否过滤、条件触发 没有格式需要...