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[投资] 量化策略中的交易成本问题
最近重新看了一些以前做过的量化策略,发现一个挺扎心的现象:很多策略赚的钱根本不够付交易成本。
以前我做回测的时候,经常会关注胜率、夏普比、最大回撤这些指标。比如一个策略:
年化收益 18%
夏普比 1.5
最大回撤 8%
胜率 55%
但如果这个策略一年交易几千次,真正把手续费、点差、滑点算进去之后,可能就变成:
年化收益 3%
夏普比 0.3
甚至直接亏损
所以评估一个策略的核心回到最根本的问题:这个策略每次交易到底赚多少钱?
交易成本不可忽略
举个最简单的例子。假设一个策略平均每次交易的预期收益是 0.08%,但是:
手续费:0.03%
买卖价差:0.02%
平均滑点:0.03%
这样一算:
策略毛收益: 0.08%
手续费: -0.03%
点差: -0.02%
滑点: -0.03%
-------------------
实际收益: 0%
这还没考虑市场冲击。交易频率越高,交易成本的重要性越大。
把交易成本直接放进回测
...
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[问与答] 500 块 115T 的 115 网盘+1 年会员 能买吗
我有点忍不住想下手了,115 说跑路多少年了 一直活得挺好我看。
500 块包含 115T 的长期空间 以及 1 年的会员
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[生活] 一件小事儿
今天在路口碰到一个晕倒的人
起因是我在骑车上班的路上,骑车在我前面是个外卖小哥
就在即将到十字路口的红绿灯处,我看到了路口有个人好像躺在那里。
就在我准备停车查看的时候,外卖小哥先停了车,是个女生,车停在非机动车道路中间,她躺在车子右手边,今天太阳很大,不知道已经躺了多久。
我刚下车,小哥已经在查看情况了,我问要不要帮忙打 120 ,女生微弱的声音说着不用,是低血糖。
我身上没有糖块,我转头看向小哥,看得出来,他也没有。
就在一筹莫展之际,过来一位骑自行车的大哥。大哥问清情况,立马从背包里掏出一大包糖,剥开一块,走到女生身边喂她吃。
期间,大哥回头问我们有没有水,我在旁边的电动车看到了女生的水杯,递了过去,女生在缓了一会后 像是有了些力气,被大哥扶着坐了起来,状态似乎好一些了。
陆陆续续围过来好多人,我没再围观,转身走了。
一件小事儿,有些许感慨;
很感谢外卖小哥的第一个出手 该做就做 体现了“义”。
也感谢大哥的及时出手,关切的行动体现的是 “仁”。
我没帮上什么忙,但是感谢自己的停车 ,心里暖暖的~
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[程序员] 想做一个根据京东商品编号 sku 获取商品价格的功能,有推荐的实现方式或者 api 吗?
简单来说就是想做一个比价功能,拿商城 A(面向特定人群的的一个商城)商品的价格和商城 B(京东)的商品价格对比.商城 A 的商品价格以及 A 和 B 的关联关系获取非常简单. 复杂的是从京东那里获取价格数据,官方好像不对个人开发者提供接口. 至于为什么做这个功能,是因为如果商城 A 的价格高于商城 B 对应商品价格一定比例,商城 A 的店铺会面临关店处罚,所以需要定期对比价格. 想问问 V 友有什么好的思路或者方法.
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[投资] 关于境外投资的合法性
个人内地的钱转移到国外是不能进行投资的
在境外投资所得的收益要交税
很多人只知道第二条,好像不知道第一条。对于第一条好像是无解?老哥们都怎么看待这件事?
我问了 AI ,AI 给了案例,有人通过留学的用途进行境外投资,最后是罚没所有收益+罚没本金 15%。
如果是这样的话,大家还敢冒这个险吗?
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[NAS] NAS 开始搭家庭影院的碎碎念
想着记录一下最近公司和住所都稳定下来之后,自己心血来潮折腾家庭影院的一些经历。和 NAS 无关的部分我就尽量略过了,主要还是记录一下这段时间自己怎么一步步把这套东西搭起来的。
之前其实完全不知道还有这种论坛可以来取经,所以前期基本都是在 ChatGPT 的辅导下完成各种设置。现在回头看,肯定没有论坛里各位老哥折腾得那么尽善尽美,不过就我自己的使用需求来说,已经算是基本满意现在这套配置了。
最开始就是电视和音响。
电视买的是 LG C5 ,Soundbar 用的是 JBL Bar 1000 ,这大概算是整个家庭影院折腾的起点。
后来会想到买 NAS ,纯粹是因为 ChatGPT 的倾情推荐。我本身买了不少 UHD 碟,一开始只是想着把光盘 REMUX 下来保存,同时也想自己下载一些 4K 电影。AI 就跟我说,这种需求很适合搞一台 NAS 。
说来挺好笑的,在这之前我甚至连 NAS 到底是什么都不知道,然后就这么莫名其妙走上了这条路。
最开始 AI 推荐我买的是群晖 DS925+,但算了一下价格实在有点超预算,所以一直在犹豫。后来偶然在日亚看到了绿联的 NAS ,...
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[VPS] 寻找拼搬瓦工 CN2 GIA 线路的朋友
实现受不了 163 骨干网的丢包率了,今天升级到了洛杉矶 DC9 。但是我每月 1000G 的流量几乎只使用不到 100G ,太浪费了,如果有朋友想拼 CN2 GIA 线路可以找我。
以下是具体截图
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[全球工单系统] 现在 V 站讨论氛围已经如此恶劣了
https://v2ex.com/t/1234067 这个帖子分享了如此少见和严重的故障,贴了清晰的过程和推测。没有获得任何有价值讨论和反馈。 竟然几个人在纠结 AI 生成的内容,导致帖子被移动到了 AI Slop ,互联网上之后能从 V 站检索到有价值的信息也会越来越少了。
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[MacBook] macbook air 刚买三个月,屏幕上就开始出现键盘痕迹了,是不是得买个硬质内胆包或专用的电脑包?
没有键盘膜,日常用普通背包每天背来背去
屏幕上应该是键盘印子(主要是键盘和触控板之间的那一道,用手电筒照亮屏幕后才能看到)
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[分享发现] GEO 排名优化怎么做,做了一个 GEO 工具,欢迎大家交流讨论
最近在研究 GEO ,也就是如何提高品牌在 ChatGPT 、Gemini 等 AI 平台中的曝光、推荐和引用概率。
做 GEO 首先需要弄清楚:
用户会向 AI 提出哪些问题?
AI 有没有提及我们的品牌?
为什么 AI 推荐竞争对手?
AI 回答引用了哪些网站?
应该补充哪些内容?
为了解决这些问题,我做了一个 GEO 分析工具。主要功能如下
1. 自动生成相关用户问题
填写品牌名称和网站后,系统会根据业务自动生成用户可能向 AI 提出的问题,也可以手动增加、删除和修改。
2. 自动发现竞争对手
系统会识别相关竞争对手网站,帮助分析它们在 AI 回答中的提及和推荐情况。
3. 监测不同 AI 平台
查看同一个问题在不同 AI 平台中的回答,了解品牌是否被提及、出现在哪些问题中,以及竞争对手的表现。
4. 查看原始回答和引用来源
除了汇总数据,还可以查看 AI 的原始回答,以及回答引用的网站和具体页面。
5. 发现问题并创建任务
系统会整理品牌未被提及、竞争对手占优、内容缺失等问题,并将其转成后续优化任务。 ...
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[分享创造] [更新]:是语输入法大幅提升了输入准确率
前面分享过一次,这次再过来更新下,主要是准确率相比第一次分享的版本有了比较大的提升。
这个版本我比较有信心推荐用来日常使用,特别是注重隐私,喜欢用轻量级输入法软件的可以试一试。
而且当前的架构基本上我也满意了,引入了 nn 语言模型,技术实现上跟商业输入法比也不逊色了。
具体效果改进可以看下面这个评测表格。
• 这是最终发布版 GRU 相对未启用 GRU 的同模型基线,统一按 Top-1 统计:
评测集
模式
句准确率:基线 → GRU
绝对提升
字准确率:基线 → GRU
绝对提升
case.1
全拼
72.99% → 75.39%
+2.40 pp
94.08% → 94.56%
+0.49 pp
case.2
全拼
38.40% → 46.75%
+8.35 pp
83.73% → 87.07%
+3.34 pp
inbox
全拼
71.44% → 75.57%
+4.13 pp
93.57% → 94.78%
+1.21 pp
...
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[分享创造] 做了一个 Android 消息转发工具「消息接力」,开源出来听听大家意见
起因
之前用过一些同类型的短信 / 通知转发工具,功能都很完善,不过自己实际使用下来,感觉配置稍微复杂了一些。
我的需求其实比较简单:
把备用安卓机上的重要消息同步出去
配置尽量少一些
收到的推送尽量清爽
不需要额外搭建服务器
所以后来按照自己的实际使用需求,做了一个相对简单的版本—— 消息接力 Message Relay 。
目前实现了什么
目前支持转发:
Android 短信
电话相关通知
微信 / 普通 APP 通知
推送渠道目前支持:
Bark
飞书
钉钉
整体使用流程比较简单:
配置推送渠道 → 选择需要转发的应用 → 开启相关权限 → 开始使用
推送渠道
目前 Bark 、飞书和钉钉都集中放在推送渠道里配置。
APP 选择
默认主要关注短信、电话和微信,其他已经安装的 APP 也可以自行搜索和选择。
之前尝试加入过比较多的单应用独立配置,但自己实际使用以后感觉有些复杂,所以后来又做了一次精简。
「仅锁屏时推送...
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[宽带症候群] 家庭宽带组 mesh 求建议
如题 网络小白求建议。 家里的宽带是联通千兆 安装的时候让师傅改了桥接 入户弱电箱到客厅和卧室的网线都有。目前情况是家里有一个 tplink AX5400 的路由器,支持 mesh2.0 ,放在客厅播号临时用着。但是现在想组 mesh ,就在想应该怎么弄。具体格局如下图: 按理说应该把客厅的路由器再接根线拉回到弱电箱,接个交换机再连接到各个卧室组 mesh ,对吧?于是想把客厅电视机柜这边的面板走线里面加一根网线,但是实际试的时候发现目前的管子里面的线根本拉不动,这根管子里面走了两根线:一根网线,一根闭路电视线,都拉不动。而客厅另一个网络面板在沙发后面,沙发比较重,一个人不太挪得动。所以感觉拉回程线这条路可能不太行。 现在的想法是直接买个二手企业级有线路由器,放在弱电箱拨号,然后直接插上连接到各个房间的网线,客厅那一头路由器当做主 mesh ,其他卧室感觉再放一个当次级 mesh 是不是就可以了,这样我只需要再买个二手企业级有线路由器加一个 TP-LINK 的无线路由器和现在的路由器组 mesh 就行了吧?估计再多花 3 、4 百块就够了把。 现在我的问题是: 1.这个...
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[分享发现] https://chatgpt.com/share/6a7d727e-46ac-83e8-99c5-102bfd1e6a22
https://chatgpt.com/share/6a7d73c8-4ffc-83e8-8083-eecf09b4801c
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[分享创造] 做了个 X 博主推文监控 → 飞书推送:自动翻译 + AI 分析 + 每日早报, 30 多个博主一个月十几块
起因是想盯几个 X 上的博主,但官方 API 的价格实在下不去手,对个人用户太不友好。折腾一圈后换成了 TwitterAPI.io ,成本一下降到可以忽略,索性做成了一个完整的自托管工具。
全程 Vibe Coding 写的。
GitHub: https://github.com/datazhy/x-monitor-feishu
想解决的几个痛点
信息流太乱,无法回溯 —— 时间线按算法排,想回头找「昨天那条讲存储涨价的」基本靠运气
消息接收不及时 —— 不可能一直挂着 App 刷
官方 X API 太贵 —— 最直接的原因
做了什么
Filter Rule webhook 近实时接收,只推 纯原创 (转推 / 回复 / 引用在 API 侧就过滤掉,顺便省钱)
英文推文自动翻译成中文,只显译文,保留原段落排版
超过长度阈值的推文附一段 AI 中文分析
可以按博主路由到不同的飞书群
每日「昨日信号」早报 :把昨天几十条推文压成一张飞书交互卡片
早报卡片里有:提及股票、一句话主线、三件最重要的事(附原...
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[旅行] 分享一下夏天在冰岛环岛七天自驾的视频剪辑, BGM 是白日梦想家的《Stay Alive》
[我给冰岛拍了一支 MV ] https://www.bilibili.com/video/BV1WTu56TEr5 这首歌太好听了,再去的飞机上不知道循环了多少遍 不过剪视频挺耗时的,这个五分钟的卡点视频剪了一整个下午…… 希望大家都能找到自己的 25 号胶片
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[问与答] 连续两天都看到关于消费的帖子,我忍不住也发一个。中庸才是王道,极端都是邪路!
年入 10w ,买每年换最新款旗舰手机,那就是 SB!
年入几十万,每年换最新款手机,那是促进消费者,好事!支持!
有钱可以每年多次旅游,多住豪华酒店,主打享受,促进消费。没钱想旅游也可以去郊区逛逛,淡季的时候去附近逛逛,住经济型旅馆也是一种不错体验,甚至可以住几十块的青旅,这都是不错的体验。别住豪华酒店就行,住几天一个月工资没了。
有钱人就应该多消费,促进社会发展,钱流动了才是钱。没钱就不要学人家,老老实实存钱,存钱也不是让你天天吃馒头。不要天天吃馒头,但也不要天天下馆子,偶尔吃吃馒头,偶尔下下馆子,大多数时候自己做或者吃平价快餐,这也是存钱的方式。
喜欢宅家里的也是一样,有钱就多氪金,氪金是真快乐!没钱也可以氪金,开个月卡,有活动可以小小氪一点点,快乐就行,别氪太多就行。
说半天,还是量力而行,这才是正道,也是中庸。
对了,为啥最近打开 V 站老是出现 403 ,以前没出现过,难道是梯子问题?